| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -2.13 | -4.87 | -9.55 | -23.35 | -30.64 | -45.23 |
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），16年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 75,607,046.06 | 87.67 |
| 现金 | 10,590,454.66 | 12.28 |
| 其他 | 47,106.25 | 0.05 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 9,020,194.00 | 10.49 |
| C | 制造业公允价值 | 32,715,113.20 | 38.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 5,218,112.00 | 6.07 |
| E | 建筑业公允价值 | 2,364,220.00 | 2.75 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,376,732.96 | 1.60 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 6,977,818.20 | 8.12 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 3,902,528.80 | 4.54 |
| J | 金融业公允价值 | 12,175,794.90 | 14.17 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 278,154.00 | 0.32 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 699,246.00 | 0.81 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 568,632.00 | 0.66 |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 310,500.00 | 0.36 |
| 股票公允价值合计 | 75,607,046.06 | 87.96 |
| 基金名称 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩量化配置混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 008305 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 余斌 | 成立日期 | 2019-12-18 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略；本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。在实施资产配置时，主要考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略：本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。本基金所指Black-Litterman资产配置模型（以下称BL模型）已成为国际上主流的量化配置模型，该模型能较好地结合各项资产的预期收益率和历史收益率，形成新的市场收益预期，从而使得各项资产配置权重的优化结果更加有效。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 0.9190 | 0.9190 | -0.11% |
| 2024-09-12 | 0.9200 | 0.9200 | -0.22% |
| 2024-09-11 | 0.9220 | 0.9220 | -0.54% |
| 2024-09-10 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% |
| 2024-09-09 | 0.9270 | 0.9270 | -1.28% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩量化配置混合C | -2.13 | -4.87 | -9.55 | -6.42 | -23.35 | -30.64 | -48.66 | -59.85 | -45.23 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 75,607,046.06 | 87.67 |
| 现金 | 10,590,454.66 | 12.28 |
| 其他 | 47,106.25 | 0.05 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业公允价值 | 9,020,194.00 | 10.49 |
| C | 制造业公允价值 | 32,715,113.20 | 38.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 5,218,112.00 | 6.07 |
| E | 建筑业公允价值 | 2,364,220.00 | 2.75 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,376,732.96 | 1.60 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 6,977,818.20 | 8.12 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 3,902,528.80 | 4.54 |
| J | 金融业公允价值 | 12,175,794.90 | 14.17 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 278,154.00 | 0.32 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 699,246.00 | 0.81 |
| Q | 卫生和社会工作公允价值 | 568,632.00 | 0.66 |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 310,500.00 | 0.36 |
| 股票公允价值合计 | 75,607,046.06 | 87.96 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 196100 | 3,037,589.00 | 3.53 |
| 600845 | 宝信软件 | 46560 | 1,486,660.80 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76200 | 1,338,834.00 | 1.56 |
| 601838 | 成都银行 | 82100 | 1,247,099.00 | 1.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 47700 | 1,232,568.00 | 1.43 |
| 601985 | 中国核电 | 112300 | 1,197,118.00 | 1.39 |
| 600886 | 国投电力 | 64200 | 1,171,008.00 | 1.36 |
| 601857 | 中国石油 | 103500 | 1,068,120.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700 | 1,027,173.00 | 1.20 |
| 600028 | 中国石化 | 161400 | 1,020,048.00 | 1.19 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），16年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 2023年12月 | 王联欣 |
| 2018年8月 | 2022年11月 | 陈健夫 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＞0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.00 |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 0.00 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 财通证券 | https://www.ctsec.com | 95336 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东莞证券 | http://www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 国投证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华源证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
| 申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
| 申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565；400-8888-111 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
