旗下基金

摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金C

大摩量化配置混合C

(基金代码 008305 单位净值: 1.0190 累计净值: 1.0190
净值增长率(%)(截止日期 2024-04-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.10 4.19 -4.14 -15.01 -32.74 -39.27
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

通过独特的行业分类捕捉行业、板块联动所产生的投资机会,选择大概率获取超额收益的行业进行重点配置,风格偏大盘蓝筹,历史业绩稳健。
投资需谨慎

基金经理

  • 余斌 先生

    南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),16年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。



资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 78,458,750.96 91.13
债券 33,287.52 0.04
现金 7,530,414.45 8.75
其他 70,967.82 0.08
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 809,400.00 0.95
B 采矿业公允价值 12,167,330.00 14.21
C 制造业公允价值 19,089,767.96 22.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 5,666,457.00 6.62
E 建筑业公允价值 5,430,335.00 6.34
F 批发和零售业公允价值 892,143.00 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 5,623,463.00 6.57
H 住宿和餐饮业公允价值 302,697.00 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,129,424.00 2.49
J 金融业公允价值 23,205,698.00 27.10
K 房地产业公允价值 312,758.00 0.37
L 租赁和商务服务业公允价值 1,399,132.00 1.63
R 文化、体育和娱乐业公允价值 1,430,146.00 1.67
股票公允价值合计 78,458,750.96 91.62
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金C 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩量化配置混合C 最低定投金额 1 元
基金代码 008305 最低转换份额 1 份
基金类型 混合型 最低赎回份额 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理人 余斌 成立日期 2019-12-18
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。
投资策略 资产配置策略;本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。在实施资产配置时,主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略:本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。本基金所指Black-Litterman资产配置模型(以下称BL模型)已成为国际上主流的量化配置模型,该模型能较好地结合各项资产的预期收益率和历史收益率,形成新的市场收益预期,从而使得各项资产配置权重的优化结果更加有效。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金。

大摩量化配置混合C

(基金代码 008305
基金净值走势图
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  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2024-04-22 1.0190 1.0190 -1.26%
2024-04-19 1.0320 1.0320 0.00%
2024-04-18 1.0320 1.0320 0.29%
2024-04-17 1.0290 1.0290 1.58%
2024-04-16 1.0130 1.0130 -0.49%
历史业绩 成立日期:2019-12-18     净值截止日期: 2024-04-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩量化配置混合C 0.10 4.19 -4.14 -17.76 -15.01 -32.74 -38.02 -53.64 -39.27
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2024-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 78,458,750.96 91.13
债券 33,287.52 0.04
现金 7,530,414.45 8.75
其他 70,967.82 0.08
行业分布
2024-03-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 809,400.00 0.95
B 采矿业公允价值 12,167,330.00 14.21
C 制造业公允价值 19,089,767.96 22.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 5,666,457.00 6.62
E 建筑业公允价值 5,430,335.00 6.34
F 批发和零售业公允价值 892,143.00 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 5,623,463.00 6.57
H 住宿和餐饮业公允价值 302,697.00 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 2,129,424.00 2.49
J 金融业公允价值 23,205,698.00 27.10
K 房地产业公允价值 312,758.00 0.37
L 租赁和商务服务业公允价值 1,399,132.00 1.63
R 文化、体育和娱乐业公允价值 1,430,146.00 1.67
股票公允价值合计 78,458,750.96 91.62
十大股票持仓
2024-03-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601919 中远海控 216700 2,242,845.00 2.62
601857 中国石油 141100 1,394,068.00 1.63
601899 紫金矿业 78800 1,325,416.00 1.55
601838 成都银行 91900 1,249,840.00 1.46
600028 中国石化 194100 1,240,299.00 1.45
600919 江苏银行 156500 1,236,350.00 1.44
601009 南京银行 136200 1,220,352.00 1.43
601088 中国神华 30900 1,207,881.00 1.41
601328 交通银行 189500 1,201,430.00 1.40
601998 中信银行 188000 1,173,120.00 1.37
五大债券持仓
2024-03-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
123239 锋工转债 277 33,287.52 0.04
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩量化配置混合C

(基金代码 008305

基金经理

  • 余斌 先生

    南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),16年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。



历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2021年3月 2023年12月 王联欣
2018年8月 2022年11月 陈健夫
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M>0 0.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 0.00
100万≤M<500万 0.00
M≥500万 0.00
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.50
Y≥30天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.20
销售服务费 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
时亚蒙
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
财通证券 https://www.ctsec.com 95336
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 95328
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 http://www.essence.com.cn 95517
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华源证券 http://www.jzsec.com 95305
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
海银基金 https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
肯特瑞基金 http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鹊基金(仅赎回) https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新兰德 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
中植基金 http://www.zzfund.com 400-8180-888
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。