| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 1.17 | -2.72 | -0.77 | -3.26 | -8.96 | -38.20 |
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），17年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 89,337,173.20 | 93.97 |
| 现金 | 5,711,195.18 | 6.01 |
| 其他 | 20,986.70 | 0.02 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 815,764.00 | 0.86 |
| B | 采矿业公允价值 | 4,708,367.00 | 4.97 |
| C | 制造业公允价值 | 48,384,108.20 | 51.10 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,950,050.00 | 7.34 |
| E | 建筑业公允价值 | 3,331,306.00 | 3.52 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,625,490.00 | 1.72 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 5,488,308.00 | 5.80 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 2,241,154.00 | 2.37 |
| J | 金融业公允价值 | 15,216,940.00 | 16.07 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 408,646.00 | 0.43 |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 167,040.00 | 0.18 |
| 股票公允价值合计 | 89,337,173.20 | 94.35 |
| 基金名称 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩量化配置混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 008305 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 余斌 | 成立日期 | 2019-12-18 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略；本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。在实施资产配置时，主要考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略：本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。本基金所指Black-Litterman资产配置模型（以下称BL模型）已成为国际上主流的量化配置模型，该模型能较好地结合各项资产的预期收益率和历史收益率，形成新的市场收益预期，从而使得各项资产配置权重的优化结果更加有效。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2025-01-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2025-01-15 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2025-01-14 | 1.0390 | 1.0390 | 1.76% |
| 2025-01-13 | 1.0210 | 1.0210 | -0.39% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩量化配置混合C | 1.17 | -2.72 | -0.77 | 3.60 | -3.26 | -8.96 | -35.35 | -49.59 | -38.20 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 89,337,173.20 | 93.97 |
| 现金 | 5,711,195.18 | 6.01 |
| 其他 | 20,986.70 | 0.02 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 815,764.00 | 0.86 |
| B | 采矿业公允价值 | 4,708,367.00 | 4.97 |
| C | 制造业公允价值 | 48,384,108.20 | 51.10 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,950,050.00 | 7.34 |
| E | 建筑业公允价值 | 3,331,306.00 | 3.52 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 1,625,490.00 | 1.72 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 5,488,308.00 | 5.80 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 2,241,154.00 | 2.37 |
| J | 金融业公允价值 | 15,216,940.00 | 16.07 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 408,646.00 | 0.43 |
| R | 文化、体育和娱乐业公允价值 | 167,040.00 | 0.18 |
| 股票公允价值合计 | 89,337,173.20 | 94.35 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 181700 | 2,854,507.00 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1400 | 2,447,200.00 | 2.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 7000 | 2,151,170.00 | 2.27 |
| 000651 | 格力电器 | 43800 | 2,099,772.00 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 7800 | 1,964,742.00 | 2.08 |
| 600741 | 华域汽车 | 105600 | 1,893,408.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 24600 | 1,871,076.00 | 1.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 49000 | 1,575,350.00 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 24700 | 1,410,123.00 | 1.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 48500 | 1,409,895.00 | 1.49 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），17年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 2023年12月 | 王联欣 |
| 2018年8月 | 2022年11月 | 陈健夫 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＞0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 0.00 |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 0.00 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 财通证券 | https://www.ctsec.com | 95336 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东莞证券 | http://www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 国投证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华源证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
| 申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
| 申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565；400-8888-111 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
