摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C （已清盘）
大摩MSCI中国A股增强C（已清盘）
（基金代码 014866）
单位净值： 0.9062
累计净值： 0.9062
净值增长率（%）（截止日期 2023-04-11）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| -0.22 |
2.99 |
0.42 |
3.67 |
0.47 |
-12.28 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
余斌 先生
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），16年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
29,137,261.40
|
90.70
|
|
债券
|
19,219.73
|
0.06
|
|
现金
|
1,894,841.79
|
5.90
|
|
其他
|
1,074,783.92
|
3.34
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A
|
农、林、牧、渔业公允价值
|
72,468.00
|
0.23
|
|
B
|
采矿业公允价值
|
2,417,611.00
|
7.77
|
|
C
|
制造业公允价值
|
12,801,369.40
|
41.15
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值
|
379,122.00
|
1.22
|
|
E
|
建筑业公允价值
|
1,415,290.00
|
4.55
|
|
F
|
批发和零售业公允价值
|
438,927.00
|
1.41
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业公允价值
|
798,120.00
|
2.57
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
18,330.00
|
0.06
|
|
J
|
金融业公允价值
|
6,049,351.00
|
19.45
|
|
K
|
房地产业公允价值
|
570,846.00
|
1.84
|
|
L
|
租赁和商务服务业公允价值
|
193,734.00
|
0.62
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业公允价值
|
273,336.00
|
0.88
|
|
|
指数投资公允价值合计
|
25,581,536.40
|
82.23
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C |
最低申购金额 |
1 元 |
| 基金简称 |
大摩MSCI中国A股增强C（已清盘） |
最低定投金额 |
1 元 |
| 基金代码 |
014866 |
最低转换份额 |
1 份 |
| 基金类型 |
指数型 |
最低赎回份额 |
1份，单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
余斌 |
成立日期 |
2022-01-26 |
| 基金销售状态 |
2023年4月12日起进入清算程序 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
在对标的指数进行跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。 |
| 投资策略 |
本基金采用指数增强型投资策略，以MSCI中国A股指数作为基金投资组合的标的指数，结合基金管理人的数量化投资平台，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以 MSCI 中国 A 股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、银行存款、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于 MSCI 中国 A 股指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-15%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 |
85%×MSCI 中国 A 股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
大摩MSCI中国A股增强C（已清盘）
（基金代码 014866）
历史业绩
成立日期：2022-01-26 净值截止日期： 2023-04-11
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩MSCI中国A股增强C（已清盘） |
-0.22 |
2.99 |
0.42 |
4.67 |
3.67 |
0.47 |
|
|
-12.28 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
29,137,261.40 |
90.70 |
| 债券 |
19,219.73 |
0.06 |
| 现金 |
1,894,841.79 |
5.90 |
| 其他 |
1,074,783.92 |
3.34 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| A |
农、林、牧、渔业公允价值 |
72,468.00 |
0.23 |
| B |
采矿业公允价值 |
2,417,611.00 |
7.77 |
| C |
制造业公允价值 |
12,801,369.40 |
41.15 |
| D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 |
379,122.00 |
1.22 |
| E |
建筑业公允价值 |
1,415,290.00 |
4.55 |
| F |
批发和零售业公允价值 |
438,927.00 |
1.41 |
| G |
交通运输、仓储和邮政业公允价值 |
798,120.00 |
2.57 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
18,330.00 |
0.06 |
| J |
金融业公允价值 |
6,049,351.00 |
19.45 |
| K |
房地产业公允价值 |
570,846.00 |
1.84 |
| L |
租赁和商务服务业公允价值 |
193,734.00 |
0.62 |
| R |
文化、体育和娱乐业公允价值 |
273,336.00 |
0.88 |
|
指数投资公允价值合计 |
25,581,536.40 |
82.23 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 600519 |
贵州茅台 |
1100 |
2,002,000.00 |
6.44 |
| 300750 |
宁德时代 |
1500 |
609,075.00 |
1.96 |
| 601319 |
中国人保 |
116700 |
606,840.00 |
1.95 |
| 601668 |
中国建筑 |
94000 |
545,200.00 |
1.75 |
| 601328 |
交通银行 |
100400 |
513,044.00 |
1.65 |
| 600028 |
中国石化 |
88100 |
495,122.00 |
1.59 |
| 601919 |
中远海控 |
41400 |
456,642.00 |
1.47 |
| 000651 |
格力电器 |
11900 |
437,325.00 |
1.41 |
| 600188 |
兖矿能源 |
11800 |
419,726.00 |
1.35 |
| 601169 |
北京银行 |
94200 |
414,480.00 |
1.33 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 127062 |
垒知转债 |
98 |
11,852.36 |
0.04 |
| 113658 |
密卫转债 |
60 |
7,367.37 |
0.02 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩MSCI中国A股增强C（已清盘）
（基金代码 014866）
基金经理
-
余斌 先生
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），16年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
0.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.00 |
| M≥500万 |
每笔0元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
0.00 |
| 100万≤M＜500万 |
0.00 |
| M≥500万 |
每笔0元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| 7天≤Y＜30天 |
0.50 |
| Y≥30天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.20
|
|
托管费率
|
0.25
|
|
销售服务费率
|
0.40
|
|
指数使用费率
|
0.02
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
