旗下基金

摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金

大摩量化多策略股票

(基金代码 001291 单位净值: 1.0460 累计净值: 1.0460
净值增长率(%)(截止日期 2025-03-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.23 0.38 -0.85 -1.78 1.65 4.60
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益走势图

三言两语识基金

运用多因子阿尔法模型、行业轮动模型、事件驱动模型等多种量化投资策略进行理性投资,从多角度、多方位进行分析,全面捕捉市场投资机会。
投资需谨慎

基金经理

  • 余斌 先生

    南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),17年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。



资产分布
2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 92,237,377.80 93.63
债券 4,017,511.23 4.08
现金 2,226,996.57 2.26
其他 26,324.77 0.03
行业分布
2024-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 16,744,864.00 17.08
C 制造业公允价值 44,214,441.80 45.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 7,663,149.00 7.82
F 批发和零售业公允价值 148,780.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 13,611,806.00 13.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,076,154.00 3.14
J 金融业公允价值 2,283,814.00 2.33
K 房地产业公允价值 1,181,124.00 1.20
L 租赁和商务服务业公允价值 1,253,967.00 1.28
R 文化、体育和娱乐业公允价值 2,059,278.00 2.10
股票公允价值合计 92,237,377.80 94.10
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金 最低申购金额 1 元
基金简称 大摩量化多策略股票 最低定投金额 1 元
基金代码 001291 最低转换份额 1 份
基金类型 股票型 最低赎回份额 1份,若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于1份,剩余部分基金份额必须一起赎回。
基金管理人 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理人 余斌 成立日期 2015-06-02
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 运用多种策略的量化投资模型,从不同投资维度,在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,力争有效控制风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个:增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的,不同市场信号需要采用不同策略和交易手段,因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补,保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面,策略间相关性越低,越能分散组合的整体风险,这是配置多个策略,并在策略之间设定适当比例的基本原理。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

大摩量化多策略股票

(基金代码 001291
基金净值走势图
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  • 最近一月
  • 最近一年
  • 最近三年
起始日期 截止日期 查询
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2025-03-21 1.0460 1.0460 -1.13%
2025-03-20 1.0580 1.0580 -0.75%
2025-03-19 1.0660 1.0660 0.38%
2025-03-18 1.0620 1.0620 0.28%
2025-03-17 1.0590 1.0590 0.00%
历史业绩 成立日期:2015-06-02     净值截止日期: 2025-03-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩量化多策略股票 -1.23 0.38 -0.85 12.11 -1.78 1.65 0.97 -16.85 4.60
本数据来自于万得资讯,摩根士丹利基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
(单位:%)
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
资产分布
2024-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 92,237,377.80 93.63
债券 4,017,511.23 4.08
现金 2,226,996.57 2.26
其他 26,324.77 0.03
行业分布
2024-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业公允价值 16,744,864.00 17.08
C 制造业公允价值 44,214,441.80 45.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 7,663,149.00 7.82
F 批发和零售业公允价值 148,780.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 13,611,806.00 13.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,076,154.00 3.14
J 金融业公允价值 2,283,814.00 2.33
K 房地产业公允价值 1,181,124.00 1.20
L 租赁和商务服务业公允价值 1,253,967.00 1.28
R 文化、体育和娱乐业公允价值 2,059,278.00 2.10
股票公允价值合计 92,237,377.80 94.10
十大股票持仓
2024-12-31
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601919 中远海控 169600 2,628,800.00 2.68
600519 贵州茅台 1700 2,590,800.00 2.64
601088 中国神华 49800 2,165,304.00 2.21
600900 长江电力 72700 2,148,285.00 2.19
000333 美的集团 26100 1,963,242.00 2.00
600398 海澜之家 259200 1,944,000.00 1.98
600025 华能水电 163000 1,550,130.00 1.58
000858 五 粮 液 10300 1,442,412.00 1.47
002415 海康威视 44400 1,363,080.00 1.39
300750 宁德时代 5100 1,356,600.00 1.38
五大债券持仓
2024-12-31
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
019758 24国债21 40000 4,017,511.23 4.10
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩量化多策略股票

(基金代码 001291

基金经理

  • 余斌 先生

    南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),17年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。



历任基金经理
任职时间 离任时间 基金经理
2017年6月 2019年8月 夏青
2015年8月 2017年6月 杨雨龙
2015年6月 2015年8月 刘钊
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%)
M<100万 1.50
100万≤M<500万 1.00
M≥500万 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.20
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元
注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

直销柜台

摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

办公地址:
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
联系人:
龙紫岚
电话:
(0755) 88318898
传真:
(0755) 82990631
名称 官网网址 客服电话
工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北银行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
宁波银行 https://www.nbcb.cn/ 95574
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3-8
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
招赢通 https://fi.cmbchina.com 95555
中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
财通证券 https://www.ctsec.com 95336
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方财富证券 http://www.18.cn 95357
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 95525/021-2216 9999
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521/400-8888-666
国投证券 www.sdicsc.com.cn 95517
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553/4008-888-001
宏信证券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
华龙证券 https://www.hlzq.com/ 95368
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 95323/400-109-9918
华源证券 http://www.jzsec.com 95305
江海证券 https://www.jhzq.com.cn 956007
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 95573
上海证券 http://www.962518.com 4008-918-918
申万宏源西部证券 http://www.swhysc.com 95523
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金财富证券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 95548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中信证券华南 http://www.gzs.com.cn/ 95548
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
名称 官网网址 客服电话
博时财富 https://www.boserawealth.com 400-610-5568
长量基金 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大连网金 http://www.yibaijin.com 4000-899-100
度小满 https://www.baiyingfund.com/ 95055-4
泛华普益 http://www.puyifund.com 400-080-3388
富济基金 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
海银基金(仅赎回) https://www.fundhaiyin.com 400-808-1016
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和耕传承 https://www.hgccpb.com 400-055-5671
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
华夏财富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 https://www.hcfunds.com 400-619-9059
汇付基金 https://www.hotjijin.com 021-34013999
济安财富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉实财富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
江苏汇林保大 http://www.huilinbd.com/ 025-66046166
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石财富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞基金 https://kenterui.jd.com/ 95118/400-098-8511/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰基金 https://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陆基金 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
攀赢基金 http://www.pytz.cn/ 021-68889082
钱景基金(仅赎回) http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
深圳排排网 https://www.ppwfund.com 400-666-7388
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
泰信财富 http://www.taixincf.com 400-004-8821
腾安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(拨通后转1再转8)
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华财富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得基金 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://www.new-rand.cn/ 400-066-1199转2
新浪仓石 http://www.xincai.com 010-62675369
玄元保险 http://www.licaimofang.com 021-50701082
雪球 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
奕丰基金 https://www.ifastps.com.cn 400-684-0500
盈米财富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾基金 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中国人寿保险 https://www.chinalife.com.cn 95519
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
中正达广基金 https://www.zzwealth.cn 400-6767-523
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http://www.zlfund.cn 4006-788-887
注:
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。