摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
大摩中证同业存单AAA指数7天持有
（基金代码 022023）
单位净值： 1.0191
累计净值： 1.0191
净值增长率（%）（截止日期 2026-09-28）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| 0.02 |
0.07 |
0.23 |
0.58 |
1.10 |
1.91 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理
-
陈言一 先生
亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
债券
|
36,778,435.45
|
77.99
|
|
现金
|
3,077,955.66
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6.53
|
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其他
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826.68
|
0.00
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| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
最低申购金额 |
100 元 |
| 基金简称 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
最低定投金额 |
100 元 |
| 基金代码 |
022023 |
最低转换份额 |
100 份 |
| 基金类型 |
指数型 |
最低赎回份额 |
1份 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
陈言一 |
成立日期 |
2024-11-05 |
| 基金销售状态 |
2024年12月4日起开放申购、赎回、转换转入、转换转出、定投业务 |
基金转换状态 |
开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
低风险(R1)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1.资产配置策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2.债券投资策略
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
3.资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持机构债、政府支持债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数，由中证指数有限公司编制发布。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围；如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有
（基金代码 022023）
基金净值走势图
|
日期
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单位净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
| 2026-09-29 |
1.0191
|
1.0191
|
0.00%
|
| 2026-09-28 |
1.0191
|
1.0191
|
0.01%
|
| 2026-09-24 |
1.0190
|
1.0190
|
0.01%
|
| 2026-09-23 |
1.0189
|
1.0189
|
0.00%
|
| 2026-09-22 |
1.0189
|
1.0189
|
0.00%
|
历史业绩
成立日期：2024-11-05 净值截止日期： 2026-09-28
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
0.02 |
0.07 |
0.23 |
0.40 |
0.58 |
1.10 |
|
|
1.91 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 债券 |
36,778,435.45 |
77.99 |
| 现金 |
3,077,955.66 |
6.53 |
| 其他 |
826.68 |
0.00 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 112504046 |
25中国银行CD046 |
37000 |
3,697,293.32 |
8.29 |
| 112518195 |
25华夏银行CD195 |
35000 |
3,498,025.72 |
7.85 |
| 112513081 |
25浙商银行CD081 |
35000 |
3,497,256.73 |
7.84 |
| 012582439 |
25远东天津SCP001 |
30000 |
3,041,949.37 |
6.82 |
| 112508211 |
25中信银行CD211 |
30000 |
2,997,805.40 |
6.72 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩中证同业存单AAA指数7天持有
（基金代码 022023）
基金经理
-
陈言一 先生
亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师；中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司，历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。
历任基金经理
| 任职时间 |
离任时间 |
基金经理 |
| 2024年11月 |
2026年1月 |
吴慧文 |
赎回费率
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
0.20
|
|
托管费率
|
0.05
|
|
销售服务费率
|
0.20
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
龙紫岚
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
上述销售机构详细信息请参见基金管理人网站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn/）“客户服务-销售机构”下方列示附件“销售机构详细信息”。
