| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 1.39 | 4.07 | -3.04 | -5.72 | -1.92 | 28.27 |
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），17年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 78,249,602.32 | 93.08 |
| 债券 | 3,615,686.14 | 4.30 |
| 现金 | 2,183,713.98 | 2.60 |
| 其他 | 19,739.27 | 0.02 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 1,274,000.00 | 1.52 |
| B | 采矿业公允价值 | 4,020,330.00 | 4.80 |
| C | 制造业公允价值 | 49,183,195.32 | 58.72 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 773,070.00 | 0.92 |
| E | 建筑业公允价值 | 2,526,696.00 | 3.02 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 1,227,333.00 | 1.47 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 774,092.00 | 0.92 |
| J | 金融业公允价值 | 14,307,946.00 | 17.08 |
| K | 房地产业公允价值 | 1,230,050.00 | 1.47 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 1,219,904.00 | 1.46 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 1,712,986.00 | 2.05 |
| 股票公允价值合计 | 78,249,602.32 | 93.43 |
| 基金名称 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩量化配置混合A | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233015 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 余斌 | 成立日期 | 2012-12-11 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段，股票配置策略将直接影响到实施效果，本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.0330 | 1.4330 | 1.08% |
| 2025-05-09 | 1.0220 | 1.4220 | -0.29% |
| 2025-05-08 | 1.0250 | 1.4250 | 0.10% |
| 2025-05-07 | 1.0240 | 1.4240 | 0.69% |
| 2025-05-06 | 1.0170 | 1.4170 | 0.89% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩量化配置混合A | 1.39 | 4.07 | -3.04 | -6.92 | -5.72 | -1.92 | -30.19 | -37.30 | 28.27 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 4.0000 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 78,249,602.32 | 93.08 |
| 债券 | 3,615,686.14 | 4.30 |
| 现金 | 2,183,713.98 | 2.60 |
| 其他 | 19,739.27 | 0.02 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 1,274,000.00 | 1.52 |
| B | 采矿业公允价值 | 4,020,330.00 | 4.80 |
| C | 制造业公允价值 | 49,183,195.32 | 58.72 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 773,070.00 | 0.92 |
| E | 建筑业公允价值 | 2,526,696.00 | 3.02 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 1,227,333.00 | 1.47 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 774,092.00 | 0.92 |
| J | 金融业公允价值 | 14,307,946.00 | 17.08 |
| K | 房地产业公允价值 | 1,230,050.00 | 1.47 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 1,219,904.00 | 1.46 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业公允价值 | 1,712,986.00 | 2.05 |
| 股票公允价值合计 | 78,249,602.32 | 93.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 51000 | 2,633,130.00 | 3.14 |
| 002648 | 卫星化学 | 100700 | 2,315,093.00 | 2.76 |
| 300866 | 安克创新 | 21400 | 2,206,768.00 | 2.63 |
| 600096 | 云天化 | 96300 | 2,201,418.00 | 2.63 |
| 002028 | 思源电气 | 28900 | 2,196,400.00 | 2.62 |
| 601857 | 中国石油 | 267100 | 2,195,562.00 | 2.62 |
| 601939 | 建设银行 | 246400 | 2,175,712.00 | 2.60 |
| 601398 | 工商银行 | 309600 | 2,133,144.00 | 2.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 20500 | 2,022,120.00 | 2.41 |
| 000725 | 京东方A | 487100 | 2,021,465.00 | 2.41 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 36000 | 3,615,686.14 | 4.32 |
南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM），17年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司，现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理，2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理，2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 2023年12月 | 王联欣 |
| 2018年8月 | 2022年11月 | 陈健夫 |
| 2017年6月 | 2019年8月 | 夏青 |
| 2016年6月 | 2018年6月 | 吴国雄 |
| 2015年6月 | 2017年6月 | 杨雨龙 |
| 2014年1月 | 2015年8月 | 刘钊 |
| 2012年12月 | 2014年1月 | 张靖 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） |
| M＜100万 | 1.50 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
