一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
-2.69 | -4.15 | -6.88 | -11.62 | -28.20 | 68.06 |
天津大学技术经济及管理硕士,金融风险管理师(FRM),8年证券从业经历。2015年2月加入本公司,历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任数量化投资部基金经理。2021年3月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 118,067,134.98 | 91.94 |
债券 | 76,486.90 | 0.06 |
现金 | 8,659,508.36 | 6.74 |
其他 | 1,612,630.92 | 1.26 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 373,425.00 | 0.30 |
B | 采矿业公允价值 | 6,338,047.00 | 5.02 |
C | 制造业公允价值 | 71,588,568.35 | 56.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,603,270.00 | 5.23 |
E | 建筑业公允价值 | 1,434.42 | 0.00 |
F | 批发和零售业公允价值 | 2,019,341.65 | 1.60 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 14,395,231.67 | 11.39 |
J | 金融业公允价值 | 12,849,316.00 | 10.17 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 3,898,500.89 | 3.08 |
股票公允价值合计 | 118,067,134.98 | 93.43 |
基金名称 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩量化配置混合A | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 233015 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份,基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 王联欣 | 成立日期 | 2012-12-11 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。 | |||
投资策略 | 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-28 | 1.3400 | 1.7400 | 0.00% |
2023-09-27 | 1.3400 | 1.7400 | 0.90% |
2023-09-26 | 1.3280 | 1.7280 | 0.15% |
2023-09-25 | 1.3260 | 1.7260 | -0.67% |
2023-09-22 | 1.3350 | 1.7350 | 1.99% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩量化配置混合A | -2.69 | -4.15 | -6.88 | -17.65 | -11.62 | -28.20 | -40.25 | -34.23 | 68.06 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 4.0000 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 118,067,134.98 | 91.94 |
债券 | 76,486.90 | 0.06 |
现金 | 8,659,508.36 | 6.74 |
其他 | 1,612,630.92 | 1.26 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 373,425.00 | 0.30 |
B | 采矿业公允价值 | 6,338,047.00 | 5.02 |
C | 制造业公允价值 | 71,588,568.35 | 56.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,603,270.00 | 5.23 |
E | 建筑业公允价值 | 1,434.42 | 0.00 |
F | 批发和零售业公允价值 | 2,019,341.65 | 1.60 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 14,395,231.67 | 11.39 |
J | 金融业公允价值 | 12,849,316.00 | 10.17 |
M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 3,898,500.89 | 3.08 |
股票公允价值合计 | 118,067,134.98 | 93.43 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600535 | 天士力 | 255400 | 3,705,854.00 | 2.93 |
603878 | 武进不锈 | 392500 | 3,316,625.00 | 2.62 |
600028 | 中国石化 | 519000 | 3,300,840.00 | 2.61 |
688073 | 毕得医药 | 43782 | 3,098,889.96 | 2.45 |
300308 | 中际旭创 | 20600 | 3,037,470.00 | 2.40 |
600483 | 福能股份 | 262000 | 3,026,100.00 | 2.39 |
300750 | 宁德时代 | 12800 | 2,928,512.00 | 2.32 |
688777 | 中控技术 | 46400 | 2,912,992.00 | 2.31 |
000063 | 中兴通讯 | 61400 | 2,796,156.00 | 2.21 |
603697 | 有友食品 | 295500 | 2,709,735.00 | 2.14 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
118031 | 天23转债 | 680 | 76,486.90 | 0.06 |
天津大学技术经济及管理硕士,金融风险管理师(FRM),8年证券从业经历。2015年2月加入本公司,历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任数量化投资部基金经理。2021年3月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
---|---|---|
2018年8月 | 2022年11月 | 陈健夫 |
2017年6月 | 2019年8月 | 夏青 |
2016年6月 | 2018年6月 | 吴国雄 |
2015年6月 | 2017年6月 | 杨雨龙 |
2014年1月 | 2015年8月 | 刘钊 |
2012年12月 | 2014年1月 | 张靖 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
选择转入基金
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转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |