| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -2.69 | -4.15 | -6.88 | -11.62 | -28.20 | 68.06 |
天津大学技术经济及管理硕士，金融风险管理师（FRM），8年证券从业经历。2015年2月加入本公司，历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任数量化投资部基金经理。2021年3月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 118,067,134.98 | 91.94 |
| 债券 | 76,486.90 | 0.06 |
| 现金 | 8,659,508.36 | 6.74 |
| 其他 | 1,612,630.92 | 1.26 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 373,425.00 | 0.30 |
| B | 采矿业公允价值 | 6,338,047.00 | 5.02 |
| C | 制造业公允价值 | 71,588,568.35 | 56.65 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,603,270.00 | 5.23 |
| E | 建筑业公允价值 | 1,434.42 | 0.00 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,019,341.65 | 1.60 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 14,395,231.67 | 11.39 |
| J | 金融业公允价值 | 12,849,316.00 | 10.17 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 3,898,500.89 | 3.08 |
| 股票公允价值合计 | 118,067,134.98 | 93.43 |
| 基金名称 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩量化配置混合A | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 233015 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 王联欣 | 成立日期 | 2012-12-11 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略。本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。 行业配置策略。本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 权重优化模型。本基金采用BL模型最终确定各行业的投资权重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段，股票配置策略将直接影响到实施效果，本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.3400 | 1.7400 | 0.00% |
| 2023-09-27 | 1.3400 | 1.7400 | 0.90% |
| 2023-09-26 | 1.3280 | 1.7280 | 0.15% |
| 2023-09-25 | 1.3260 | 1.7260 | -0.67% |
| 2023-09-22 | 1.3350 | 1.7350 | 1.99% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩量化配置混合A | -2.69 | -4.15 | -6.88 | -17.65 | -11.62 | -28.20 | -40.25 | -34.23 | 68.06 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 4.0000 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 118,067,134.98 | 91.94 |
| 债券 | 76,486.90 | 0.06 |
| 现金 | 8,659,508.36 | 6.74 |
| 其他 | 1,612,630.92 | 1.26 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 373,425.00 | 0.30 |
| B | 采矿业公允价值 | 6,338,047.00 | 5.02 |
| C | 制造业公允价值 | 71,588,568.35 | 56.65 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 6,603,270.00 | 5.23 |
| E | 建筑业公允价值 | 1,434.42 | 0.00 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,019,341.65 | 1.60 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 14,395,231.67 | 11.39 |
| J | 金融业公允价值 | 12,849,316.00 | 10.17 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 3,898,500.89 | 3.08 |
| 股票公允价值合计 | 118,067,134.98 | 93.43 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 255400 | 3,705,854.00 | 2.93 |
| 603878 | 武进不锈 | 392500 | 3,316,625.00 | 2.62 |
| 600028 | 中国石化 | 519000 | 3,300,840.00 | 2.61 |
| 688073 | 毕得医药 | 43782 | 3,098,889.96 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 20600 | 3,037,470.00 | 2.40 |
| 600483 | 福能股份 | 262000 | 3,026,100.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 12800 | 2,928,512.00 | 2.32 |
| 688777 | 中控技术 | 46400 | 2,912,992.00 | 2.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 61400 | 2,796,156.00 | 2.21 |
| 603697 | 有友食品 | 295500 | 2,709,735.00 | 2.14 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 118031 | 天23转债 | 680 | 76,486.90 | 0.06 |
天津大学技术经济及管理硕士，金融风险管理师（FRM），8年证券从业经历。2015年2月加入本公司，历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任数量化投资部基金经理。2021年3月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2018年8月 | 2022年11月 | 陈健夫 |
| 2017年6月 | 2019年8月 | 夏青 |
| 2016年6月 | 2018年6月 | 吴国雄 |
| 2015年6月 | 2017年6月 | 杨雨龙 |
| 2014年1月 | 2015年8月 | 刘钊 |
| 2012年12月 | 2014年1月 | 张靖 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＜100万 | 1.20 |
| 100万≤M＜500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100万≤M＜500万 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全国） |
| 哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
| 烟台银行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
