摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金（已清盘） （已清盘）
大摩睿成大盘弹性股票（已清盘）
（基金代码 003311）
单位净值： 1.0361
累计净值： 1.0361
净值增长率（%）（截止日期 2018-05-02）
| 一周 |
一月 |
三月 |
今年以来 |
过去一年 |
成立以来 |
| -1.61 |
-4.48 |
-14.01 |
-8.88 |
3.56 |
3.61 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
|
股票
|
34,620,616.12
|
92.91
|
|
债券
|
36,137.04
|
0.10
|
|
现金
|
2,546,457.55
|
6.83
|
|
其他
|
57,966.41
|
0.16
|
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
A
|
农、林、牧、渔业公允价值
|
12,788.00
|
0.03
|
|
B
|
采矿业公允价值
|
835,600.00
|
2.28
|
|
C
|
制造业公允价值
|
12,296,549.40
|
33.57
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值
|
1,103,972.00
|
3.01
|
|
E
|
建筑业公允价值
|
1,237,547.15
|
3.38
|
|
F
|
批发和零售业公允价值
|
1,688,477.54
|
4.61
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业公允价值
|
1,040,752.55
|
2.84
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值
|
1,045,166.80
|
2.85
|
|
J
|
金融业公允价值
|
11,668,125.48
|
31.85
|
|
K
|
房地产业公允价值
|
2,012,208.80
|
5.49
|
|
L
|
租赁和商务服务业公允价值
|
506,456.40
|
1.38
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业公允价值
|
24,843.00
|
0.07
|
|
Q
|
卫生和社会工作公允价值
|
215,367.00
|
0.59
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业公允价值
|
927,374.00
|
2.53
|
|
S
|
综合公允价值
|
5,388.00
|
0.01
|
|
|
股票公允价值合计
|
34,620,616.12
|
94.51
|
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金（已清盘） |
最低申购金额 |
10 元 |
| 基金简称 |
大摩睿成大盘弹性股票（已清盘） |
最低定投金额 |
10 元 |
| 基金代码 |
003311 |
最低转换份额 |
100 份 |
| 基金类型 |
股票型 |
最低赎回份额 |
10份，基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 基金经理人 |
吴国雄 |
成立日期 |
2017-04-12 |
| 基金销售状态 |
已清盘 |
基金转换状态 |
不开通转换 |
|
开放时间
|
|
封闭时间
|
|
| 基金风险等级 |
中风险(R3)（评级来自中国银河证券） |
| 投资目标 |
本基金采取沪深 300 指数成分股量化加权投资策略，在控制风险的基础上，力争获取超额收益与长期资本增值。 |
| 投资策略 |
本基金以沪深 300 指数的成份股为基础，根据“异象效应及其风险溢价”的理论，使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建，并定期进行组合的再平衡。通过提炼适合中国市场逻辑，具备获取稳定超额收益能力的因子，在基准指数成份股的基础上根据因子决定投资组合中各只成份股的权重，每隔一段时期，基金管理人将重新计算因子的数值，并以新的因子数值为依据对股票投资组合进行调整，始终保持投资组合能够最大限度地体现出该因子获取超额收益的能力。同时，辅以运用衍生品、债券和资产支持证券等投资策略。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的 80%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率*95% + 一年期活期存款利率*5% |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
大摩睿成大盘弹性股票（已清盘）
（基金代码 003311）
历史业绩
成立日期：2017-04-12 净值截止日期： 2018-05-02
| 基金名称 |
一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
今年以来 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 大摩睿成大盘弹性股票（已清盘） |
-1.61 |
-4.48 |
-14.01 |
-9.34 |
-8.88 |
3.56 |
|
|
3.61 |
本数据来自于万得资讯，摩根士丹利基金不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
（单位：%）
基金分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每10份分红（元） |
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例（%） |
| 股票 |
34,620,616.12 |
92.91 |
| 债券 |
36,137.04 |
0.10 |
| 现金 |
2,546,457.55 |
6.83 |
| 其他 |
57,966.41 |
0.16 |
| 代码 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| A |
农、林、牧、渔业公允价值 |
12,788.00 |
0.03 |
| B |
采矿业公允价值 |
835,600.00 |
2.28 |
| C |
制造业公允价值 |
12,296,549.40 |
33.57 |
| D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 |
1,103,972.00 |
3.01 |
| E |
建筑业公允价值 |
1,237,547.15 |
3.38 |
| F |
批发和零售业公允价值 |
1,688,477.54 |
4.61 |
| G |
交通运输、仓储和邮政业公允价值 |
1,040,752.55 |
2.84 |
| I |
信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 |
1,045,166.80 |
2.85 |
| J |
金融业公允价值 |
11,668,125.48 |
31.85 |
| K |
房地产业公允价值 |
2,012,208.80 |
5.49 |
| L |
租赁和商务服务业公允价值 |
506,456.40 |
1.38 |
| N |
水利、环境和公共设施管理业公允价值 |
24,843.00 |
0.07 |
| Q |
卫生和社会工作公允价值 |
215,367.00 |
0.59 |
| R |
文化、体育和娱乐业公允价值 |
927,374.00 |
2.53 |
| S |
综合公允价值 |
5,388.00 |
0.01 |
|
股票公允价值合计 |
34,620,616.12 |
94.51 |
| 股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 601318 |
中国平安 |
31000 |
2,024,610.00 |
5.53 |
| 600036 |
招商银行 |
43400 |
1,262,506.00 |
3.45 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1800 |
1,230,516.00 |
3.36 |
| 000333 |
美的集团 |
15600 |
850,668.00 |
2.32 |
| 601288 |
农业银行 |
207900 |
812,889.00 |
2.22 |
| 601169 |
北京银行 |
108360 |
745,516.80 |
2.04 |
| 000895 |
双汇发展 |
28900 |
739,840.00 |
2.02 |
| 601988 |
中国银行 |
181200 |
712,116.00 |
1.94 |
| 601998 |
中信银行 |
97600 |
629,520.00 |
1.72 |
| 601997 |
贵阳银行 |
42800 |
615,036.00 |
1.68 |
| 债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
| 128024 |
宁行转债 |
237 |
27,236.04 |
0.07 |
| 113016 |
小康转债 |
90 |
8,901.00 |
0.02 |
注：以上相关数据仅供参考，具体请以该基金定期报告为准。
大摩睿成大盘弹性股票（已清盘）
（基金代码 003311）
认购费率
| 购买金额（元） |
认购费率（%） |
| M＜100万 |
1.20 |
| 100万≤M＜500万 |
0.80 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
申购费率
| 购买金额（元） |
申购费率（%） |
| M＜100万 |
1.50 |
| 100万≤M＜500万 |
1.00 |
| M≥500万 |
每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 |
场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 |
1.50 |
| 7天≤Y＜30天 |
0.75 |
| 30天≤Y＜180天 |
0.50 |
| 180天≤Y＜365天 |
0.10 |
| 365天≤Y＜730天 |
0.05 |
| Y≥730天 |
0.00 |
注：
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
| 费率名称 |
费率（%/年） |
|
管理费率
|
1.50
|
|
托管费率
|
0.25
|
注：基金运作费是从基金资产中提取，具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金
|
| 转换金额（元） |
标准转换补差费率 |
| M＜100万 |
0.00% |
| 100万≤M＜500万 |
0.00% |
| M≥500万 |
0.00元 |
注：
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算，不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。
具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
直销柜台
摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
-
办公地址：
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第19层
-
联系人：
时亚蒙
-
电话：
(0755) 88318898
-
传真：
(0755) 82990631
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
注：
各销售机构具体代销产品以各基金相关代销公告为准。
