| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -1.73 | -7.52 | -13.72 | -9.18 | -23.01 | -18.65 |
天津大学技术经济及管理硕士，7年证券从业经历。2015年2月加入本公司，历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任数量化投资部基金经理。2021年3月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 130,658,130.40 | 93.10 |
| 债券 | 362,925.51 | 0.26 |
| 现金 | 8,992,830.94 | 6.41 |
| 其他 | 327,509.21 | 0.23 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 6,940,920.00 | 4.98 |
| B | 采矿业公允价值 | 24,463,934.00 | 17.57 |
| C | 制造业公允价值 | 68,312,786.92 | 49.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 9,436,796.60 | 6.78 |
| E | 建筑业公允价值 | 13,572.24 | 0.01 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,856,132.52 | 2.05 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 9,975,753.00 | 7.16 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 6,779,112.00 | 4.87 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 1,868,350.00 | 1.34 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 10,773.12 | 0.01 |
| 股票公允价值合计 | 130,658,130.40 | 93.83 |
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩量化配置混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 008305 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份，基金账户中基金份额不足1份的应一次性赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金经理人 | 王联欣 | 成立日期 | 2019-12-18 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)（评级来自中国银河证券） | |||
| 投资目标 | 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 | |||
| 投资策略 | 资产配置策略；本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。在实施资产配置时，主要考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略：本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。本基金所指Black-Litterman资产配置模型（以下称BL模型）已成为国际上主流的量化配置模型，该模型能较好地结合各项资产的预期收益率和历史收益率，形成新的市场收益预期，从而使得各项资产配置权重的优化结果更加有效。 其他金融工具投资策略。 详情请查看本基金招募说明书。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等）、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 1.3800 | 1.3800 | 1.10% |
| 2023-06-08 | 1.3650 | 1.3650 | -0.29% |
| 2023-06-07 | 1.3690 | 1.3690 | -0.29% |
| 2023-06-06 | 1.3730 | 1.3730 | -1.29% |
| 2023-06-05 | 1.3910 | 1.3910 | -0.29% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩量化配置混合C | -1.73 | -7.52 | -13.72 | -13.44 | -9.18 | -23.01 | -40.29 | -19.23 | -18.65 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 130,658,130.40 | 93.10 |
| 债券 | 362,925.51 | 0.26 |
| 现金 | 8,992,830.94 | 6.41 |
| 其他 | 327,509.21 | 0.23 |
| 代码 | 资产类型 | 金额（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业公允价值 | 6,940,920.00 | 4.98 |
| B | 采矿业公允价值 | 24,463,934.00 | 17.57 |
| C | 制造业公允价值 | 68,312,786.92 | 49.06 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 9,436,796.60 | 6.78 |
| E | 建筑业公允价值 | 13,572.24 | 0.01 |
| F | 批发和零售业公允价值 | 2,856,132.52 | 2.05 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 9,975,753.00 | 7.16 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 6,779,112.00 | 4.87 |
| L | 租赁和商务服务业公允价值 | 1,868,350.00 | 1.34 |
| M | 科学研究和技术服务业公允价值 | 10,773.12 | 0.01 |
| 股票公允价值合计 | 130,658,130.40 | 93.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 000983 | 山西焦煤 | 563700 | 6,195,063.00 | 4.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 281200 | 5,719,608.00 | 4.11 |
| 601088 | 中国神华 | 153500 | 4,324,095.00 | 3.11 |
| 002299 | 圣农发展 | 138000 | 3,403,080.00 | 2.44 |
| 002311 | 海大集团 | 54800 | 3,196,484.00 | 2.30 |
| 600026 | 中远海能 | 227200 | 3,076,288.00 | 2.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 47100 | 3,020,052.00 | 2.17 |
| 002050 | 三花智控 | 112400 | 2,894,300.00 | 2.08 |
| 600050 | 中国联通 | 496300 | 2,689,946.00 | 1.93 |
| 601699 | 潞安环能 | 112300 | 2,463,862.00 | 1.77 |
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 123174 | 精锻转债 | 2346 | 282,950.10 | 0.20 |
| 118031 | 天23转债 | 680 | 79,975.41 | 0.06 |
天津大学技术经济及管理硕士，7年证券从业经历。2015年2月加入本公司，历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任数量化投资部基金经理。2021年3月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2018年8月 | 2022年11月 | 陈健夫 |
| 购买金额（元） | 认购费率（%） |
| M＞0 | 0.00 |
| 购买金额（元） | 申购费率（%） | 网上直销最低优惠费率 |
| M＜100万 | 0.00 | 0.0% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00 | 0.0% |
| M≥500万 | 0.00 | 0.0% |
| 持有期限 | 场外赎回费率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率（%/年） |
| 管理费率 | 1.50 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 销售服务费 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额（元） | 标准转换补差费率 |
| M＜100万 | 0.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东莞证券 | http://www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 九州证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
| 申万宏源西部证券 | http://www.swhysc.com | 95523 |
| 申万宏源证券 | http://www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565；400-8888-111 |
| 中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
| 中信建投证券 | http://www.csc108.com | 4008888108 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
