一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
-0.58 | -5.36 | -2.75 | -2.75 | -13.29 | 2.40 |
南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),15年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 129,426,446.64 | 90.44 |
债券 | 229,977.76 | 0.16 |
现金 | 13,389,281.80 | 9.36 |
其他 | 65,461.35 | 0.04 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 8,657,154.00 | 6.09 |
C | 制造业公允价值 | 65,190,589.44 | 45.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 7,620,256.60 | 5.36 |
E | 建筑业公允价值 | 17,287,180.18 | 12.17 |
F | 批发和零售业公允价值 | 4,830.56 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 11,688,694.86 | 8.23 |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 1,233,036.00 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 3,086,546.00 | 2.17 |
J | 金融业公允价值 | 11,045,929.00 | 7.77 |
K | 房地产业公允价值 | 1,662,180.00 | 1.17 |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 1,950,050.00 | 1.37 |
股票公允价值合计 | 129,426,446.64 | 91.09 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩量化多策略股票 | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 001291 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 股票型 | 最低赎回份额 | 1份,若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于1份,剩余部分基金份额必须一起赎回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 余斌 | 成立日期 | 2015-06-02 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 运用多种策略的量化投资模型,从不同投资维度,在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,力争有效控制风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。 | |||
投资策略 | 量化多策略体系的理念主要有两个:增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的,不同市场信号需要采用不同策略和交易手段,因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补,保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面,策略间相关性越低,越能分散组合的整体风险,这是配置多个策略,并在策略之间设定适当比例的基本原理。 | |||
投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% | |||
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-06-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% |
2023-06-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2023-06-07 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% |
2023-06-06 | 1.0270 | 1.0270 | -1.34% |
2023-06-05 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩量化多策略股票 | -0.58 | -5.36 | -2.75 | -5.62 | -2.75 | -13.29 | -28.29 | 9.05 | 2.40 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 129,426,446.64 | 90.44 |
债券 | 229,977.76 | 0.16 |
现金 | 13,389,281.80 | 9.36 |
其他 | 65,461.35 | 0.04 |
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业公允价值 | 8,657,154.00 | 6.09 |
C | 制造业公允价值 | 65,190,589.44 | 45.88 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 | 7,620,256.60 | 5.36 |
E | 建筑业公允价值 | 17,287,180.18 | 12.17 |
F | 批发和零售业公允价值 | 4,830.56 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业公允价值 | 11,688,694.86 | 8.23 |
H | 住宿和餐饮业公允价值 | 1,233,036.00 | 0.87 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 | 3,086,546.00 | 2.17 |
J | 金融业公允价值 | 11,045,929.00 | 7.77 |
K | 房地产业公允价值 | 1,662,180.00 | 1.17 |
L | 租赁和商务服务业公允价值 | 1,950,050.00 | 1.37 |
股票公允价值合计 | 129,426,446.64 | 91.09 |
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 120000 | 3,169,200.00 | 2.23 |
000338 | 潍柴动力 | 242900 | 3,062,969.00 | 2.16 |
601857 | 中国石油 | 496700 | 2,940,464.00 | 2.07 |
600089 | 特变电工 | 133400 | 2,896,114.00 | 2.04 |
002202 | 金风科技 | 259500 | 2,864,880.00 | 2.02 |
601919 | 中远海控 | 257900 | 2,844,637.00 | 2.00 |
600028 | 中国石化 | 502800 | 2,825,736.00 | 1.99 |
600018 | 上港集团 | 510000 | 2,825,400.00 | 1.99 |
600031 | 三一重工 | 164700 | 2,814,723.00 | 1.98 |
600585 | 海螺水泥 | 97900 | 2,765,675.00 | 1.95 |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
118021 | 新致转债 | 1050 | 146,636.53 | 0.10 |
123174 | 精锻转债 | 691 | 83,341.23 | 0.06 |
南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),15年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
---|---|---|
2017年6月 | 2019年8月 | 夏青 |
2015年8月 | 2017年6月 | 杨雨龙 |
2015年6月 | 2015年8月 | 刘钊 |
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.50 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<180天 | 0.50 |
180天≤Y<365天 | 0.10 |
365天≤Y<730天 | 0.05 |
Y≥730天 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.50 |
托管费率 | 0.25 |
选择转入基金
|
|
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全国) |
光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595(全国) |
哈尔滨银行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 |
河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
中国银行 | http://www.boc.cn | 95566(全国) |
中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |