回顾2017年一季度，春节因素消退后，制造业数据全面回升，生产需求两旺，经济景气度上升，通胀保持温和，工业企业利润增速大幅走高，1至2月工业企利润增速为31.5% ，大幅高于去年全年的8.5% 。房地产方面，随着各地政府出台房地产限购政策，1、2月一二线城市销售放缓,但三四线城市销售速度明显加快。进出口方面，2月份我国对外贸易进出口双上升，但进口上升幅度远大于出口幅度，自2014年2月以来首次出现贸易逆差。 2017年以来，A股市场走出一波“小阳春”行情，市场呈现出结构分化行情。受MPA考核压力、季节性因素影响，3月份市场一度出现流动性紧张局面，但预计过后会有所缓解。两会期间，国家政府工作报告体现了今年的政策基调是稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策，供给侧改革和去杠杆依旧是经济工作重心。但是全球市场经济复苏依然较弱，美联储2017年加息议程和英国脱欧进程存在诸多不确定性，仍需警惕全球性不确定事件给市场带来的下行风险。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制和高效的量化投资执行制度，跟踪指数、控制跟踪误差，并争取获得超额收益。本基金投资由三部分组成：一是“指数复制部分”，完全跟踪指数；二是“指数内增强部分”，精选指数内成分股，力争获得超额收益；三是“个股增强部分”，该部分通过量化模型精选成分外具有超额收益的个股，其中第一和第二部分资产占基金净值比例不低于80%，三部分股票合计占基金资产的比例为90%-95%。 本基金将在继续跟踪基准指数的同时，继续采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本基金将在控制跟踪误差的前提下，力争超越基准，取得超额收益。