本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数，“量化选股模型”被用于量化选股以增强基金业绩，“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金较好的跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定程度的超额收益。此外，本基金通过以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法精选了少量个股，对基金资产的增强部分进行适当投资，力争增强投资组合整体收益水平。

在宽货币、稳增长政策环境下，今年二季度国内经济增长一度有所企稳迹象，房地产销售持续改善，消费增长有所企稳，但总体经济企稳并不稳固，需求局部回暖向生产面的传导效应并不顺畅，主要工业品生产增长依然较弱，经济下行压力依然存在。预计下半年稳增长压力的加大将推动宽松政策加码，伴随需求面改善向上游的传导，经济有望在3、4季度出现企稳。 二季度证券市场经历了大起大落，居民入市资金一度推动股市大幅上行，市场估值高企，投机气氛浓重，市场呈现典型的泡沫化特征，进入6月以来受IPO扩容、大小非疯狂减持、监管层查处场外配资等多重因素影响，股市开始出现回落，并引发场外配置等杠杆资金的被动平仓，市场快速崩塌。我们认为，经历此次市场的下跌和投资者风险教育，未来市场格局将出现新的变化，投资者风险偏好或将显著下降，股市在下阶段将进入逐渐降杠杆的过程，经历过去一段时期的风险释放和估值回落，后阶段A股或将进入宽幅震荡的局面。 基于经济的进一步企稳预期及估值差异，我们预计以金融、消费为代表的蓝筹股有望表现相对稳健，而新兴成长领域个股将在消化估值泡沫后显著分化，优质企业有望获得基本面的支撑，而前期纯题材炒作型个股预计仍将面临较大的估值回归。后阶段，在投资管理上，我们将在跟踪指数的基础上，适当精选个股。本基金增强部分将着眼于公司基本面研究，基于对企业的价值评估和判断进行择优配置。