2016年中国经济在各项刺激政策作用下，稳住了下滑趋势，第四季度工业生产平稳延续，投资增速在房地产风险调控背景下稳中趋降。工业生产方面，12 月份制造业PMI 指数51.4，继11 月PMI 出现跳升后小幅回调。投资方面，基建投资保持高增速、制造业投资相对好转。中央经济会议明确提升了防控风险的战略地位，并将抑制房地产泡沫视为未来的重点工作，预计地产销售端的降温和政策调控的预期对于房地产投资端的负面效应将逐步显现。消费方面，汽车和房地产消费分项仍然有所支撑，消费者信心稳步上行。 12月份，在监管出台对保险“举牌”的限制政策、IPO加速、美联储加息资本外流压力等一系列事件影响下，资本市场流动性紧张，股市债市一同下跌。债券市场在经历大幅下调后，逐渐平稳。元旦过后银行理财产品到期的偿付压力缓解，流动性紧张的环境有望逐渐改善。近期中央和地方的国企改革都有加速迹象，中央经济工作会议首次提出了“农业供给侧改革”，展望2017年，我们认为“改革”带来的投资机会多于2016年,政策相关的多主题、多行业将带动A股的市场走势。 本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差，并争取获得超额收益。本基金投资由三部分组成：一是“指数复制部分”，完全跟踪指数；二是“指数内增强部分”，精选指数内成分股，力争获得超额收益；三是“个股增强部分”，该部分通过量化模型精选指数外具有超额收益的个股，其中第一第二部分资产占基金净值比例不低于80%，三部分股票合计占基金资产的比例为90%-95%。 2017年本基金将在继续跟踪基准指数的同时，采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理，通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本基金将在控制跟踪误差的前提下，力争超越基准，取得超额收益。